Minst tio civila har skadats i beskjutningen, däribland fyra barn.
– De flesta raketer slog ned i bostadshus, säger inrikesdepartementets talesperson Tariq Arian.
Anställda på flera länders ambassader har tagit betäckning i skyddsrum, enligt källor.
Ingen grupp har tagit på sig dådet, som äger rum på Afghanistans självständighetsdag. Två personer har dock gripits.
De senaste dagarna har afghanska myndigheter börjat släppa talibanfångar som en del i arbetet med att få igång fredssamtal mellan regeringen och talibanrörelsen. Regeringssidan har dock tvekat om frigivandet av de sista 400 talibanerna då många av dem anses särskilt farliga och vissa uppges ha varit inblandade i grova våldsdåd.